2011-8 第4問 (2)

カルマンフィルタとは、誤差のある離散的な観測値から時間変化するシステムの現在の状態を推定する手法。システムの現在の観測値と1ステップ前の推定値から、システムの現在の状態の推定値と1ステップ先の予測値を与える反復型の予測を行う。
カルマンフィルタは各ステップごとに予測と更新の二つを行う。予測では前ステップの推定値から現在の推定状態を計算し、更新では現在の観測値を利用して推定値を補正してより正確な値に近づける。